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把一只蓝筹当成热气球：对上海电气（601727）的资金与风险即兴研究
把一只股票想象成热气球，既要给它足够热气（资金分配），又要系好绳子（风险控制）。上海电气（601727）作为设备制造与能源装备的大型企业，其流动性与产业景气对资金管理尤为重要（上市资料：上交所，股票代码601727）。资金分配上建议“核心-战术-备用”三阶法：核心仓占比60%做长期价值持有，战术仓20%追逐波段与主题（如风电、氢能），备用金20%用于对冲与逢低吸纳。风险控制采用多重阈值：单仓不超过总资产5%，组合波动率目标化、最大回撤触发止损15%（参照Jorion对VaR与风险限额的实践，Jorion, 2007）。资金管理结合波动率头寸调整：按年化波动率进行仓位缩放，低波动加权进仓，高波动减仓，同时月度再平衡以锁定收益并剪除“长尾”风险（Markowitz, 1952；S
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